Щестюк Наталія Юріївна. Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики. Сфера наукових інтересів: Фінансова математика, оцінювання опціонів, математична статистика, оцінки випадкових процесів і полів. Навчальні дисципліни: Основи фінансової математики (англійською), стохастична фінансова математика (англійською), методи оптимізації і дослідження операцій, аналіз даних. Про професійний шлях: Випускниця Львівського національного університету ім. І. Франка. Закінчила аспірантуру Київського національного університету ім. Т. Шевченка. У 2006 році захистила дисертацію на тему «Оцінки функціоналів від випадкових полів в умовах невизначеності». У 2009 році отримала звання доцента. Проходила наукове стажування в університеті Оребру (Швеція). Автор понад 60 наукових публікацій у фахових виданнях (7 з них у Scopus) та навчального посібника з грифом МОН «Теорія ймовірностей та математична статистика». Гарант навчальної програми «Аналітика великих даних».
Дисципліни, які викладає
Стохастична фінансова математика / Stochastic Financial Mathematics (англ.мовою)
Розглянуто фінансові моделі з неперервним часом. Викладено основні концепції стохастичного числення з урахуванням броунівського руху, основи математичних фінансів з неперервним часом: ціноутворення, реплікація. Студенти вивчають мартингали, стохастичні диференціальні рівняння, інтеграл Іто, процеси Іто, формулу Іто та її застосування, модель Блека-Шоулза та формулу ціноутворення опціонів, американські та екзотичні опціони. Після закінчення курсу студенти будуть здатні проводити самостійне навчання, досліджувати чутливість моделі Блека-Шоулза та обчислювати динамічну стратегію хеджування для реальних фінансових даних.
Наукова діяльність
ORCID
https://orcid.org/0000-0002-7652-8157